Processos de Difusão. Uma aplicação nos Seguros

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dc.contributor.authorSilva, Natalina
dc.date.accessioned2023-03-17T15:04:37Z
dc.date.available2023-03-17T15:04:37Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractNa presente dissertação estudamos alguns exemplos clássicos de processos estocásticos e suas propriedades dando especial destaque ao movimento Browniano (ou processo de Wiener) e processos derivados deste. Analisamos uma aplicação nos Seguros onde é proposta a modelação das indemnizações agregadas por um processo de difusão por saltos. Com base na transformada conjunta de Laplace da distribuição do processo de difusão por saltos e o seu processo integrado, estimamos as indemnizações agregadas acumuladas quando o montante das indemnizações segue uma mistura de duas distribuições exponenciais. Partindo de uma aplicação numérica, comparamos os resultados dos valores médios e da variabilidade das indemnizações agregadas quando sujeitas a uma taxa de juros determinística e uma taxa de juros estocástica, e para diferentes valores dos parâmetros daquela mistura.
dc.identifier.citationSilva, Natalina.2010.Processos de Difusão. Uma aplicação nos Seguros.Praia
dc.identifier.urihttps://eciencia.cv/handle/123456789/322
dc.language.isopt
dc.titleProcessos de Difusão. Uma aplicação nos Seguros
dc.typeThesis
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